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斯波朗迪交易系统的思考  

2014-11-29 14:27:04|  分类: 理论学习 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        斯波朗迪交易系统的核心有6点
        1、趋势线;
        2、123法则;
        3、2B法则;
        4、4日法则;
        5、4日辅助法则;
        6、风险报酬比

        一、趋势线
        趋势线是界定趋势的工具,用它可以判定上涨趋势、下降趋势。
        1.1、上涨趋势和上涨趋势线:
  ①上涨趋势:是由一系列的上涨波段构成,每一上涨波段都持续创出新高点,而中间夹杂的下降波段的低点都不会向下跌破先前下降波段的低点。
  ②上涨趋势线:在考虑的时间周期内,以最低点为起点向右上方绘一条直线,连接其最高点前的某一个低点,使这条直线在两个低点之间未穿越任何价位,延伸这条直线经过最高点。
  1.2、下降趋势和下降趋势线:
  ①下降趋势:是由一系列的下降波段构成,每一下降波段都持续创出新低点,而中间夹杂的反弹波段的高点都不会向上穿越先前反弹波段的高点。
  ②下降趋势线:在考虑的时间周期内,以最高点为起点向右下方绘一条直线,连接其最低点前的某一个高点,使这条直线在两个高点之间未穿越任何价位,延伸这条直线经过最低点。

        上证指数的斯波朗迪趋势线(2014年11月30日)
斯波朗迪交易系统的思考 - 随波踏浪 - 随波踏浪
 
        二、123法则
        ①走势必须突破绘制的趋势线。
    ②上涨趋势不再创新高,或下降趋势不再创新低。
    ③在上涨趋势中走势向下穿越先前的短期回调低点,在下降趋势中走势向上穿越先前的短期反弹高点,则趋势已经逆转。

        沪指2014年10月30日的确认图。
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        理解维克多的交易系统的关键在于他的确认。比如,画好趋势线后,在趋势线上方有很多杂波,趋势是否终结,需要确认。确认的第一个要素就是跌破趋势线。再看买入点,比如,第一个低点不足以说明价格见底,当第二个低点出现时,同时价格没有跌破第一个低点,买点被确认,同时止损点也被确认。

        斯波朗迪书中的图例:

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        三、2B法则
  上涨趋势中若创新高后未能持续挺升,稍后又跌破先前的高点,则趋势很可能会反转下跌。下降趋势中若创新低后未能持续下跌,稍后又上涨高过先前的低点,则趋势很可能会反转上涨。

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        斯波朗迪书中的图例:
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        四、4日法则
        在中期走势中,市场在高点或低点以连续四天下跌或上涨的走势呈现反转时,趋势很可能发生变化。根据统计结果,斯波朗迪发现,中期顶部或底部所出现的四天排列,其方向几乎总是代表趋势变动的方向。统计资料显示,当四天排列出现后,25%的中期趋势立即呈现与四天排列相同方向反转,有41%的中期趋势在四天排列出险后的六天之内发生反转,75%的中期趋势在四天排列出现后的24天之内发生反转。在所有的中期趋势内,仅仅10%未出现有效的四天排列。

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        五、四日辅助法则
        中期走势发展到相当程度后,如果出现顺势的4天(或以上)排列,随后出现第一天的逆市行情,经常代表趋势变动的顶部或底部

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        五、风险报酬比
        这一段时斯波朗迪的原话:虽然我掌握胜算,但胜算的程度并不足以让我采取积极地空头策略,我个人或客户投入的风险资本都未超过2%~3%。
        斯波朗迪使用的风险报酬比是1:3,低于这个比率,他不进行交易。
        维克托的精髓是风险报酬比概念,那些形态都是为了降低试错成本,降低风险报酬比而服务的。

      六、综合
        跌破上升趋势之后,只满足1,2,3法则的第一条,这个时候面临的问题是要不要离场。后来的走势,演变成了第二条,也就是2B法则,这个时候只要考虑2B法则是否成立,风险报酬比是多少即可。画线已经不重要了。
        老道是当之无愧的排老大。他的确是这个行当的开山鼻祖。建立入市概念首先学习道氏!否则,不管学什么理论,到了特定的阶段还是要回头来学道。股市就是趋势。道,首先认知了趋势;艾把趋势细分了;江找到了趋势中那些特定高或低点;维克,没那么多花花肠子,他很想继雷亚之后发展道,理论上未有新意,然而使用方面有成就。

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